Converte a primeira letra em maiúscula

Coloque o código no envento onKeyPress de um Edit.

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);begin
       with Sender as TEdit do
            if (SelStart = 0) or (Text[SelStart] = ‘ ‘) then
                 if Key in [‘a’..’z’] then Key := UpCase(Key);end;